近期私募证券投资基金走势分析

发表日期:发布时间:2022-08-18 04:47:49 来源:leyu乐鱼娱乐app下载 作者:乐鱼体育在线 浏览次数:5

  6月份,随着国内疫情防控形势向稳向好发展,复工复产稳步推进。叠加有关部门不断推出利好政策,使得A股市场大幅上涨,从而带动了股票类私募基金业绩的大幅反弹。

  随着当前国际局势有所缓和,俄乌战争带来的影响逐渐被市场所消化,叠加各国对全球经济衰退担忧加深,商品市场整体表现一般,导致管理期货类私募基金业绩整体表现较为平淡。以下为6月份私募基金业绩的整体回顾。

  从近一年数据来看,相对价值、管理期货、债券策略都获得了正收益,其中,管理期货策略收益最高获得了6.04%的正收益。持有多头股票类策略都几乎为负收益,股票市场整年来看表现较弱。从近一个月数据来看,主要股票指数均出现了大幅上涨,其中,中证1000指数涨幅最大,涨幅达到11.62%。各类策略均获得正收益,其中,事件驱动类策略表现最优,近一个月收益高达10.15%。

  我们以当前主流证券类量化私募数据为基础,选取其中各家具有代表性的产品,按照沪深300指增、中证500指增、中证1000指增、股票中性策略进行分策略汇总,对指增类产品超额收益以及股票中性类产品绝对收益进行对比统计。四类产品的近一年收益情况如下图所示。从近一年来看,中证1000类产品超额收益明显优于其他三类产品,沪深300、中证500、股票中性类策略收益差别较小。近一个月沪深300指增、中证500指增、中证1000指增、股票中性策略超额收益分别为0.65%、3.23%、1.27%、0.66%,各类策略都获得了较为明显的正超额收益,其中,中证500指增产品超额收益最为明显,中证1000策略延续了之前的强势表现。

  我们挑选了头部量化私募中具有代表性的五只沪深300指增产品进行了相关的统计。各家产品在近一年的表现中都获得了较为明显的正超额收益,但差异较为明显。衍复与九坤两只产品在收益回撤等方面都较为优秀。从近一个月来看,幻方、因诺两只产品超额收益较为丰厚,其中,幻方单月超额到达了4.48%。值得一提的是,近期幻方产品在经历了较久的回撤后收益回暖明显,目前超额收益已回到了头部位置。

  我们在各家头部证券类量化私募中挑选了十四只具有代表性的中证500指增产品并对其进行了相关的统计。目前市场上中证500指增产品市场保有量最大,所以产品数量明显多于其他类产品。从近一年数据来看,各家策略表现较为分化,其中,诚奇、明汯、聚宽、宽投、天演等私募产品收益都较为优秀。从6月份的数据来看,各家产品在6月份都获得了正超额收益,其中,幻方、赫富、千象三家表现优异,单月超额均超过了5%。

  我们在头部证券类量化私募中挑选了具有代表性的七只中证1000指增产品并对其进行了相关的统计。各家产品在近一年的超额收益都比较优异,其中,九坤、明汯、衍复、金锝四只产品在收益回撤等方面比较突出。从近一个月数据来看,绝大数产品都获得正超额收益,其中,星阔、幻方、衍复三只产品单月超额都超过了2%,业绩表现十分亮眼。

  关于CTA量化类策略我们挑选了六只代表性产品进行了相关的统计。从近一年来看,六家都取得了较为丰厚的正收益,其中,因诺、凡二、千象、黑翼四家业绩与回撤较为优秀。从近一个月的数据来看,CTA类量化策略收益表现较差,各家收益差异较为明显,其中,天演、因诺单月逆势获得了正收益。

  6月份股票市场继续大幅上涨,整体来看,股票多头类策略表现强劲。从量化类策略表现来看沪深300、中证500、中证1000指数增强类策略超额收益都十分明显,反弹行情持续升温。由于国际关于经济衰退的担忧不断加深,CTA策略整体表现较为平淡。

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